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Em média, 35 das empresas na amostra de Compustat CRSP são cobertos por OptionMetrics 14 Isso é semelhante ao Os números relatados em Roll et al 2009 Para obter um preview da evolução e características do padrão de smirk implícita volatilidade, calculamos o smirk implícito mensal médio volatilidade para todas as opções listadas cobertas por OptionMetrics e plotá-lo na Figura 1. Mostrar sumário RESUMO A recente crise financeira estimulou um renovado interesse na compreensão dos determinantes do risco de queda do preço das ações, isto é, risco de cauda esquerda Pesquisas recentes mostram que os relatórios financeiros opacos permitem que os gerentes escondam e acumulem más notícias por longos períodos Quando a má notícia acumulada atinge determinado ponto de inflexão , Será repentinamente lançado ao mercado de uma só vez, resultando em um declínio abrupto no preço das ações, isto é, um acidente. Este estudo estende esta linha de pesquisa examinando o impacto da opacidade da informação financeira sobre o risco de risco percebido ou esperado Economistas proeminentes, como Olivier Blanchard , Argumentam que a remoção da percepção de riscos de cauda além de riscos de cauda percebidos é Crucial para restaurar a confiança dos investidores e estabilizar o mercado de ações. Usando a inclinação da opção implícita volatilidade inclinar-se como um proxy para percepção de risco de acidente, encontramos que a gestão de competência, a presença de reajustamentos das demonstrações contábeis e auditor Significativamente associados com o nível de risco de acidente percebido Nossos resultados sugerem que a melhoria da transparência de relatórios financeiros é um mecanismo importante para as empresas e os decisores políticos para reduzir a percepção dos riscos de cauda e estabilizar o mercado acionário. Full-texto Artigo Mar 2013.Jeong-Bon Kim V Liandong Zhang. Incrementos na chamada e colocar o interesse aberto fortemente prever futuros aumentos nas volatilidades call e put de Roll, Schwartz e Subrahmanyam, 2009 Finalmente, as mudanças na chamada colocar volatilidades implícitas tendem a ser menor mais alto para opções onde o sorriso exibe mais pronunciado negativo 10 Mostra interessantemente que algumas variáveis predizem diferencialmente call e put volatilit Ies. RESUMO As volatilidades de opções têm poder preditivo significativo para a seção transversal de retornos de ações e vice-versa As ações com grandes aumentos nas volatilidades implícitas de chamadas tendem a subir durante o mês seguinte e os aumentos nas volatilidades implícitas no mercado prevêem futuras diminuições no estoque do próximo mês Retorna O spread em retornos médios e alfas entre as carteiras de primeiro e quinto quintil formados por ranking em mudanças defasadas nas volatilidades implícitas de chamada é de aproximadamente 1 por mês Indo na outra direção, as ações com retornos elevados no mês passado tendem a ter contratos de opção de compra Que exibem aumentos na volatilidade implícita durante o próximo mês, mas a volatilidade percebida para aqueles estoques tende a diminuir. Da mesma forma, Manaster e Rendleman 1982 sugerem que os investidores informados divulgam informações privadas que atualizam os preços das ações Preferencialmente através de negociação de opções porque a arbitragem se alinha E movimentos de ações e preços de opções, as opções informadas de negociação também deve confiar informações privadas instantaneamente em preços de ações Diamante e Verrecchia, 1987 Roll, 1988. RESUMO Examinamos a relação entre negociação de opções e na medida em que os preços das ações levam ganhos futuros Informações no período 1998-2009 Numa abordagem firme e específica, verificamos que os preços das acções reflectem a informação sobre os lucros futuros numa maior medida nas empresas após o período de listagem das opções do que no período de pré-opções. Num enquadramento transversal, Verificamos que os preços das ações das empresas com negociação de opções prontamente disponíveis refletem as informações sobre ganhos futuros mais e mais cedo do que as das empresas sem opções disponíveis Em uma subamostra contendo apenas empresas com opções listadas, O volume de negociação de opções reflete informações de ganhos futuros mais e mais cedo do que as de empresas com um baixo nível de volume de negociação de opções As conclusões deste estudo suportam a proposição de que as opções negociadas resultam em informações mais atuais que são relevantes para a previsão de lucros futuros sendo confiscados em preços de ações. De acordo com essa proposição, também documentamos uma relação inversa entre negociação de opções ea quantidade de novas informações fornecidas pelos ganhos Announcements. Article Nov 2010.Cameron Truong. 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